Louis Baschelier – Znani handlowcy

 
Bachelier1 205x300 - Louis Baschelier - Znani handlowcy

 

Louis Bashelier

Louis Jean-Bitiste Alphonse Bashelie urodził się 11 marca 1870. Słynny francuski matematyk, który zdołał odwrócić całą 20 wieku do góry nogami. Był pierwszą osobą, która modeluje ruch Browna w jego dysertacji "Teoria spekulacji". Jego teoria była sposobem obliczania cen opcji, wykorzystując zaawansowane techniki matematyczne w dziedzinie finansów.

Dzieciństwo Ludwika miało miejsce w mieście Hawr. Jego ojciec, miłośnik żył, był amatorem i wicekonsulem Wenezueli w Le Avre. Matka beschalier była córką głównego kierownika banku. Louis pozostał sierotą prawo po ukończeniu Uniwersytetu, gdzie otrzymał tytuł licencjata. Po śmierci rodziców musiał wziąć na siebie odpowiedzialność za rodzinny biznes. Pozwoliło to młodym facetowi nauczyć się praktyki na rynku finansowym. W 1892 przeniósł się do Paryża, gdzie wstąpił do Sorbony, która ukończyła niemal perfekcyjnie.

Broniąc swojej pracy magisterskiej, Bashelie kontynuuje opracowywanie teorii procesów dyfuzji. W 1909 został "wolnym profesorem" Sorbony. W 1914, jego książka "gry, sprawy i ryzyka" został opublikowany na świecie. Z pomocą Rady Uniwersytetu Paryskiego, Louis dostaje profesury na Sorbonie, ale wraz z początkiem pierwszej wojny światowej, jest on powołany do wojska jako prywatne. Po zakończeniu wojny zajmuje miejsce nieobecnego profesora w Besancon. Kiedy profesor wrócił, Beschalier udał się do Dijone University. Wtedy nie było pracy w Rennes, w 1927 w końcu dostał profesorstwo w Besancon, gdzie pracuje od 10 lat.

Co zaskakujące, teorie Beschalier nie zostały zauważone aż do 50 lat po jej wyjeździe. Młodzieńczy podejście do matematycznego obliczania procesu tworzenia cen państwowych obligacji było pięć lat przed odkryciem Einsteina ruchu elektronów, który stał się podstawą do teorii zrozumienia działalności finansowej. Teoria beschalier była kilkakrotnie większa niż w poprzednich teoriach opisujących obecne zachowanie rynków finansowych.

Głównym postulatem "teorii spekulacji" było to, że "spekulator w oczekiwaniach matematycznych może mieć tylko nadzieję na zero". Wnioski z tej tezy są obecnie stosowane w prawie wszystkich operacjach finansowych-strategie handlowe, wykorzystanie pochodnych papierów wartościowych, jak również w technice zarządzania papierami wartościowymi.